MA, finans piyasalarının trendlerine tepki veren ve teknik analistler tarafından trend yönünü tahmin etmek için kullanılan bir indikatördür. Amaca yönelik olması, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı gibi avantajları sayesinde trader’lar ve yatırımcılar arasındaki popülerliği artmaktadır. Bu yüzden hareketli ortalamanın ne olduğunu ve ne gibi türleri olduğunu öğrenmek önemlidir. Bu yazıda, sizlere ayrıntılı bir moving average rehberi sunulacaktır.
MA (Hareketli Ortalama) Nedir?
MA ile birlikte belirli bir süre boyunca bir kripto paranın fiyatındaki rastgele ve kısa vadeli dalgalanmaların etkileri hafifletilmektedir. Başka bir deyişle, bir varlığın sürekli olarak hareketli ortalamasının hesaplanması ile sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verileri düzeltilmektedir. Dolayısıyla, “gürültü” olarak adlandırılan fiyat ve hacim dalgalanmalarının yumuşatılmasında rol oynar.
Hareketli bir ortalamada göreceğiniz yukarı yönlü bir eğilim, fiyatın veya momentumun yükselişi anlamına gelebilir. Aşağı yönlü eğilim ise momentumda düşüşün başladığına işaret etmektedir.
Hareketli ortalama, momentumu ölçmek ile birlikte trendleri doğrulamak ve destek-direnç alanlarını tanımlamak için de kullanılır. Trend tanımlanması, MA indikatörünün başarılı işlem sayısını artırabilmesindeki en önemli unsurlardan biridir. Bu özellikleri nedeniyle indikatör; fiyat tabanlı, gecikmeli (lagging) ve tepkisel bir araçtır. Tepkisel özellik taşıması ve gecikme göstergesi olması nedeniyle MA tahmin göstergesi olarak kullanılamaz. Ayrıca bu ortalama, MACD ve Bollinger Bandı gibi diğer popüler teknik analiz araçlarının da temelinde bulunmaktadır.
MA Nasıl Kullanılır?
Hareketli ortalamaları kullanmaya başlamadan önce ortalamanın süresi ile gecikmenin doğru orantılı olacağının altını çizmek gerekir. Yani MA süresi ne kadar uzun olursa, gecikme o kadar çok olacaktır. Örneğin, 200 günlük bir MA bize 20 günlük bir MA’dan daha fazla gecikme verecektir. Bunun nedeni 200 günlük MA içerisinde geçmiş 200 günün fiyatlarının olmasıdır.
50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama parametreleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu figürler çok güçlü alım-satım sinyalleri olarak kabul edilmektedir.
MA indikatörünün sıkça tercih edilmesinin bir başka nedeni de tamamen değiştirilebilir yapısıdır. Kullanıcıların ortalama hesaplaması yaparken zaman aralıklarını istedikleri gibi seçebilmeleri mümkündür. Bu zaman aralıkları 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 günlük olarak seçilmektedir.
Eğer zaman aralığı küçülürse indikatörün fiyat değişimlerine olan hassasiyeti de o ölçüde artar. Bu nedenle fiyat değişimlerinden etkilenmemek için zaman aralığını mümkün olduğunca uzun tutmak daha sağlıklıdır. Tabii ki trader’lar ve yatırımcılar kendi amaçlarına göre farklı zaman aralıklarını seçmekte özgürdür.
Her ne kadar zaman aralığının küçültülmesinin hassasiyeti artıracağını belirtsek de kısa vadeli yatırımcılar için zaman aralığının küçültülmesi gerekecektir. Aynı şekilde, uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan strateji ise zaman aralığının geniş tutulmasıdır. Dolayısıyla her senaryoya uyacak, tek tip bir zaman aralığı yoktur. Stratejiye göre kullanım şekillenmektedir. İşlemleriniz için en uygun yöntemi bulmak için farklı zaman aralıkları ile pratik yapmanız uygun olacaktır.
MA Kesişimleri Nedir?
Kesişim, iki MA’nın aynı grafikte olduğu ve birinin ötekinin üstünde veya altında olduğu zamanları ifade etmektedir. MA kapsamında iki tür kesişim bulunmaktdır: Altın kesişim (golden cross) ve ölüm kesişimi (death cross). MA (50) hareketli ortalaması MA (200) hareketli ortalamasını yukarı yönlü keserse golden cross meydana gelecektir. Bu durumda yeni bir yükseliş trendinin yaklaşmakta olduğunu veya yükseliş hareketinin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Öte yandan MA (50) hareketli ortalaması MA (200) hareketli ortalamasını aşağı yönlü keserse ölüm kesişimi olacaktır. Bu formasyon sonucunda düşüş trendinin başlayacağı düşünülmektedir.
Hareketli Ortalama Türleri Nelerdir?
Teknik analiz için kullanılan hareketli ortalamalar ihtiyaca ve stratejiye göre değişebilmektedir. Day trading veya kısa vadeli trading yapanların yanı sıra uzun vadeli yatırımlar yapan kişilerin de kullanabileceği çeşitli MA tipleri vardır. Tüm bunların ortak amacı ise grafiklere açıklık getirmektir.
MA aslında iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan biri basit biri de üssel hareketli ortalamadır. Piyasa ve stratejinize göre, sizin için en uygun olan indikatörü seçebilirsiniz.
Basit MA Nedir? (Simple Moving Average – SMA)
MA indikatörünün en basit formudur. Belirli bir süre boyunca belli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Yani bir dizi fiyat toplanır ve ardından setteki fiyatların sayısına bölünür. SMA indikatörü, trader’lar tarafından fiyatın genel eğilimini analiz etmek için sıkça kullanılmaktadır. Aynı zamanda grafikteki gürültüyü filtreleyip fiyat hareketlerini yumuşatmaktadır. Trader’ların SMA’yı açılış ve kapanış pozisyonlarını ayarlamak için kullandığı da bilinmektedir.
Ortalamadaki kesişimler boyunca bu ayarlamaları yapan trader’lar, farklı zaman aralıklarında destek-direnç çizgilerini hesaplamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz altın kesişim ve ölüm kesişimi, SMA’ tipi ortalamada’de büyük rol oynamaktadırlar. Hesaplanışı için 3 dönemlik bir örnek üzerinden ilerleyelim:
Periyottaki değerlerin toplamı / Periyotların sayısı
- Kullanılacak kapanış fiyatları: 5, 6, 7, 8, 9
- İlk gün: (5+6+7) / 3 = 6
- İkinci gün: (6+7+8) / 3 = 7
- Üçüncü gün: (7+8+9) / 3 = 8
Üstel MA Nedir? (Exponential Moving Average – EMA)
Üstel MA, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir MA tipidir. Bu nedenle bir kripto para varlığının son fiyat değişikliklerini tespit etmek isteyen trader’lar tarafından tercih edilmektedir. Bu sistem, indikatörü yeni bilgilere daha duyarlı hale getirebilmek için oluşturulmuştur.
Mumlara dikkat! EMA çizgilerinin üzerinde mum olduğunda bu fiyatların yükseliş trendi içinde olduğunu gösterir. Mumlar çizgilerin altına geçmeye başladıkça fiyatlarda da ayı trendi görülmeye başlayacaktır. EMA, trader’ların son fiyat modellerini analiz etmelerini ve sonraki fiyatı bu şekilde tahmin etmelerini sağladığı için popülerdir.
EMA formülizasyonu aşağıdaki gibidir:
(Bugünün Değeri x (Yumuşatma faktörü / 1 + Gün sayısı) ] + Dünün EMA değeri x [1- (Yumuşatma faktörü / 1 + Gün Sayısı)]
Yumuşatma faktörü adı verilen parametre genellikle 2 olarak alınır. Ancak son fiyatların EMA üzerindeki etkilerini artırmak isteyen kullanıcılar bu parametreyi artırmayı tercih etmektedir.
Üstel hareketli ortalama indikatörü diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Relatif güç endeksi (RSI), MACD, stokastik osilatör gibi araçlar ile birlikte kullanıldığında EMA’nın performansı da artacaktır.
EMA son fiyatlara ağırlık verdiği için daha hızlı bir ortalama aracıdır. Bu nedenle kısa vadeli işlemler için daha uygundur. Örneğin 4 saatlik grafiklerde EMA daha güvenilir sinyaller verecektir.
EMA için ideal ayarlar günlük ve uzun vadeli işlemler için değişebilmektedir. Eğer günlük alım-satım işlemleri yapıyorsanız 8 günlük ve 20 günlük EMA sizin için daha uygun olacaktır. Ancak uzun vadeli işlemlerde 50 günlük ve 200 günlük EMA tercih edilmektedir.
Kombinasyon: Hull Hareketli Ortalaması (HMA)
Hull Hareketli Ortalaması (HMA), basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalamanın bir kombinasyonudur. Bu ortalama hesaplaması daha düzgün bir fiyat grafiği oluşturmak için geçmiş fiyatları ele alır. Ayrıca standart hareketli ortalama yöntemlerine göre daha az gecikmeli sonuçlar üretir. HMA yöntemi, WMA yöntemine benzemektedir. İlk adımda HMA için kullanılacak periyodun karesi kadar veri noktası toplanır. Ardından ise WMA hesaplaması yapılır ve daha düzgün bir kripto para grafiği ortaya konulur.
Bu hareketli ortalama yöntemi, özellikle volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda etkili olabilir. Ayrıca fiyat trend değişimlerini daha hassas bir şekilde tespit edebilmek için de kullanılabilir. Özetlersek HMA, diğer hareketli ortalama türleri ile birlikte, yatırımcıların piyasayı daha iyi takip etmelerini sağlayabilen bir kombinasyon türüdür.
Ağırlıklı MA Nedir? (Weighted Moving Average – WMA)
WMA’ler SMA’e benzemektedir. Periyot içindeki her nokta için, o veri noktasının ağırlığını veya önemini değiştiren bir çarpan atanır. En yeni veri noktası için en büyük çarpan atanacaktır. Daha sonra, başlangıcına yeni bir veri noktası eklendiğinde en eski veri noktası çıkartılacaktır.
Ağırlığı üstencil olarak vermemesi nedeniyle WMA, EMA’den biraz daha yavaş ama SMA’den daha hızlı olacaktır. WMA’de hesaplama yapılırken ilgili periyodun her aşamasında en son veriye daha fazla ağırlık verilmektedir. Başka bir deyişle, hesaplamadaki ilk periyot en hafif ağırlığa sahipken, orta nokta ortalama bir ağırlıkta olacak ve son periyot ise orta noktadan daha fazla ağırlığa sahip olacaktır.
3 günlük periyot üzerinden örnek verirsek, ilk periyot ağırlığı 1, ikinci periyot ağırlığı 2 ve üçüncü periyot ağırlığı 3 olacaktır. Bu durumda aşağıdaki gibi bir WMA formülü karşımıza çıkar:
[(1 x ilk periyot) + (2 x ikinci periyot) + (3 x üçüncü periyot)] / Periyotlar toplamı = 3 periyodluk WMA değeri
WMA’in tipik bir SMA çizgisinden daha hızlı bir şekilde fiyat değişikliklerine tepki vermesinin nedeni bu formülizasyondur.
SMA, EMA ve WMA Arasındaki İlişki Nasıl?
Her tipin bir diğeri ile bazı benzerlikleri ve bir diğerinden farklılıkları bulunmaktadır. Stratejiniz için hangi MA tipini kullanacağınızı seçerken bu özellikleri bilmenizde büyük fayda vardır. Bu nedenle şimdiye kadar açıkladığımız MA tiplerini kısaca aşağıdaki gibi özetlemek gerekmektedir:
- EMA, güncel fiyat değişikliklerine SMA indikatöründen daha hızlı tepki vermektedir.
WMA de güncel fiyat değişikliklerine SMA indikatöründen daha hızlı tepki vermektedir. Ancak EMA, WMA’den daha hızlıdır. Çünkü son periyotlara üstencil bir şekilde ağırlık verir. Son periyotlar ya da mumlara daha çok önem verilmektedir. Böylece son fiyatın önemi sistem için artırılır ve indikatörün hızlanmasını sağlar.
Hızlı indikatörler olmalarından dolayı kısa vadeli işlemler için en uygun MA, WMA ve EMA olacaktır. Öte yandan uzun vadeli işlemler için en uygun MA ise SMA olacaktır. İlk bakışta bu üç hareketli ortalama tipleri arasında çok büyük farklılıklar olduğu söylenemez. Ama her biri grafikte farklı sinyaller vermektedir.
SMA, EMA ve WMA piyasada en çok tercih edilen MA tipleridir. Her ne kadar ana tipler SMA ve EMA olsa da diğer MA modelleri bunların üzerinden türetilmiştir. Bunlardan bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:
- Yeri Değiştirilmiş Hareketli Ortalama (Displaced Moving Average – DMA)
- Guppy Çoklu Hareketli Ortalaması (Guppy Multiple Moving Average – GMMA)
- Çifte Üstencil Hareketli Ortalama (Double Exponential Moving Average – DEMA)
- Üçlü Üstencil Hareketli Ortalama (Triple Exponential Moving Average – TEMA)
- Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Linearly Weighted Moving Average – LWMA)
MA İndikatörünün Sınırları Nelerdir?
MA indikatörü trader’lar arasında güvenli ve etkili bir teknik analiz aracı olarak görülmektedir. Her ne kadar trader’ların piyasa eğilimlerini tespit etmesine yardımcı olsa da MA aracının da bazı sınırları bulunmaktadır. Özellikle birkaç önemli husus bulunmaktadır ki bunlar, MA aracının yanlış sinyaller vermesine yol açmaktadır.
İlk olarak, MA gecikmeli bir indikatördür. Dolayısıyla MA üzerinden alacağımız sinyaller çoğu zaman trenddeki değişikliği geç haber vermektedir. Örnek vermek gerekirse, pozitif bir kesişme alım sinyali verebilir ama bu fiyatta büyük bir artışın ardından gerçekleşecektir. Bu da kesişme sinyali ve fiyat artışı arasındaki potansiyel karın kaybedildiği anlamına gelecektir.
Bununla birlikte, MA son belirtilen mum sayısının ortalamasını almaktadır. Ama bu yeterli değildir. Trader’ların aynı zamanda ekonomik olaylar ve hacim gibi diğer önemli faktörlere de odaklanması gerekecektir. Dolayısıyla MA alım sinyali verse de fiyat aşağıya inebilir. MA indikatörünün dezavantajları açısından kripto para piyasasının özel bir etkisi bulunmaktadır. MA indikatörü kripto para piyasasının takip edemediği bir döngüsel davranış modeline sahiptir.
Bugün bu olumsuz durumların MA kullanım sıklığını azaltmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta MA doğrudan piyasa eğilimlerini veri odaklı şekilde analiz ederek genel performans hakkında kapsamlı bir bilgi sunar. Yine de MA ve kesişme sinyalleri tek başlarına kullanılmamalıdır. Sahte sinyallerden kaçınmak için hareketli ortalamalar; destek-direnç seviyeleri, MACD, RSI indikatörü gibi araçlar ile desteklenmelidir.
Hareketli Ortalamalar ile Strateji Belirleme
Bugün hareketli ortalamalar (MA) ile trading stratejisi oluşturmak mümkündür. MA indikatörünün ihtiyaca göre şekillendirilebilmesi, birçok farklı stratejinin de oluşturulmasına yol açmıştır. Bu stratejilerin ilk başında trend çizgilerinin tespiti gelmektedir. Her MA tipi, piyasanın eğilimi hakkında bilgi vermek için oluşturulmuştur. MA indikatörlerinin analiz edilmesiyle fiyatın yeni tepe noktalarına çıkıp çıkmayacağını tespit edebiliriz.
Örneğin, MA indikatörünün dışta kalan uç noktası fiyatın gelecekte nereye gideceği hakkında bir sinyal verebilir. Trader’lar genellikle fiyatın MA (100) veya MA (200) gibi önemli seviyelere ulaştığı noktalara yoğunlaşmaktadır. MA tiplerinin birbirine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Dolayısıyla bu tiplerin hepsini bir arada kullanmak da iyi bir fikir olacaktır. Böylece kısa vadeli ve uzun vadeli fiyat eğilimleri aynı anda takip edilebilir. Hareketli ortalamaların birbirini kestikleri yöne göre altın kesişim ve ölüm kesişimi formasyonlarının çıkması ile de birtakım stratejiler oluşturulabilir.
Bu kesişimler genellikle alım veya satım performansının artık azalmaya başladığı ve eğilimin ters yöne evrildiği anlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle fiyat hareketlerindeki dönüşleri tespit etmek için çok kullanışlı formasyonlardır. Ancak kesişimler üzerinden strateji belirleyebilmek için piyasadaki eğilimin güçlü olması gerekmektedir. Aylarca süren bir fiyat hareketinden sonra ölüm kesişimi oluştuğu zaman, bu boğa hareketinin bittiğini ve fiyatın artık düşmeye başlayacağına işaret edecektir.
Bu indikatör içerisinde görülebilecek testere (whipsaw) formasyonu, stratejinize faydası dokunabilecek bir sinyaldir. Bu formasyon, fiyatın belirli bir aralıkta seyrederek yukarı veya aşağı yönde uzun vadeli bir trend oluşturmaması sonucunda ortaya çıkar. Ortaya çıkan sonuç sahte bir sinyal olarak yorumlanabilir. Böylece sahte sinyallere dikkat ederek pozisyonunuzu belirleyebilirsiniz.
Sonuç
Amaca uygunluğu ve kolaylığı MA’in popülerliğini artırmıştır. MA, çeşitlendirmesi en kolay teknik analiz araçlarındandır. Bu trader’lar için birçok opsiyon sunmaktadır. Her ne kadar ihtiyaca göre birçok MA modeli bulunsa da indikatörün diğer araçlar ile mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Fazla formül içermesi göz korkutsa da MA halen en çok tercih edilen teknik analiz araçlarından biri olarak yerini korumaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Yeri Değiştirilmiş Hareketli Ortalama (DMA) Ne İçin Kullanılır?
Guppy Çoklu Hareketli Ortalaması (GMMA) Ne İçin Kullanılır?
Çifte Üstencil Hareketli Ortalama (DEMA) Ne İçin Kullanılır?
Üçlü Üstencil Hareketli Ortalama (TEMA) Ne İçin Kullanılır?
Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Ne İçin Kullanılır?
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.
İLGİLİ HABERLER
Tüm içeriği görüntüle
